KD隨機指標

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隨機指標

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(重定向自隨機指標
 

隨機指標(Stochastic Oscillator,KD),原名%K&%D,是技術分析中的一種動量分析方法,採用超買超賣的概念,由喬治·萊恩(George C. Lane)在1950年代推廣使用。指標通過比較收盤價格和價格的波動範圍,預測價格趨勢逆轉的時間。「隨機」一詞是指價格在一段時間內相對於其波動範圍的位置。[1]

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[编辑]定義

當股價趨勢上漲時,當日收盤價會傾向接近當日價格波動的最高價;當股價趨勢下跌時,當日收盤價會傾向接近當日價格波動的最低價。[2]

[编辑]公式

一、先計算出「未成熟隨機值」(Raw Stochastic Value,RSV):

RSV = \frac{C_n - L_n} {H_n - L_n} \times{100}\%
【註】
  1. n:是經過的交易期間(一般訂為9日);
  2. \begin{smallmatrix}C_n\end{smallmatrix}:是第n日的收盤價;
  3. \begin{smallmatrix}H_n\end{smallmatrix}\begin{smallmatrix}L_n\end{smallmatrix}:分別是過去n日內的最高價和最低價,一般以9日為基準。

二、次求出當日的K值和D值(即計算RSV值的3日指數移動平均):

K_n = \alpha \cdot RSV_n + (1-\alpha) \cdot K_{n-1}
D_n = \alpha \cdot K_n + (1-\alpha) \cdot D_{n-1}
(一般設定 \begin{smallmatrix}{\color{RawSienna}\alpha\;=\;1\,/\,3} \end{smallmatrix}
【註】
  1. \begin{smallmatrix}RSV_n\end{smallmatrix},為當日的RSV值;\begin{smallmatrix}K_n, D_n\end{smallmatrix},為當日K值和D值;\begin{smallmatrix}K_{n-1}, D_{n-1}\end{smallmatrix},為前一日的K值和D值。
  2. 若無前一日K值或D值,可以50%代入計算。[3]
  3. K值是RSV值的3日指數平滑移動平均、D值是K值的3日指數平滑移動平均;完全隨機指標則要求使用者自行定義回顧日期n、K值(%K)的移動平均日數和D值(%D)的移動平均日數。[4]

K值為「快速平均值」,反應較靈敏;D值為「慢速平均值」,反應較不靈敏。若K值>D值,表示處於漲勢;反之,則處於跌勢。K值和D值,數值皆介於0%~100%之間,50%為多空平衡位置,80%以上為「超買區」(Overbought Zone),多頭強勢;20%以下為「超賣區」(Oversold Zone),空頭強勢。

[编辑]解讀

圖解

當價格與隨機指標發生牛勢背離(即價格下跌而隨機指標指向上方),而%K線與%D線在超賣區(高於80%或低於20%)發生交叉,便是買入信號;反之則是賣出信號。[5]%K線與%D線的簡單交叉經常發生,很多時候並不可靠。投資者多在%D線築頂或築底後,等待%K線出現急劇的逆轉並與%D線交叉。當市場波動性較大時,也可使用加權移動平均來定義%D線,以平整價格短時內大幅波動對指標產生的影響。


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