光大「烏龍指」 認定為內線交易

 

大陸證監會昨天認定光大證券的「烏龍指」事件為「內線交易」,沒收其非法所得人民幣八千七百廿一萬元,並處以五倍罰款,共計人民幣五點二億元(約新台幣廿五點六億元),創大陸證券史上最大罰單。

八月十六日造成A股史上最大錯亂的烏龍指事件,時隔兩周,證監會昨終於做出懲處。不過,儘管認定該案為內線交易,但證監會發言人昨天表示,目前僅對光大證券追究行政責任,並未移送司法機關。

證監會也對人員祭出重典,對前光大證券總裁徐浩明、總裁助理楊赤忠、會計機構負責人沈詩光、策略投資部總經理楊劍波等四名相關決策責任人處以終身證券市場禁入。徐浩明廿二日才因烏龍指事件引咎辭職。

光大證券昨天表示因有重要事項未公告,上午臨時全日停牌,停牌前報人民幣十點零七元,股價自事件爆發至今,已暴跌百分之十七。

新華社與央視財經報導,證監會昨天召開新聞發布會,認定光大證券異常交易構成內線交易、資訊誤導、違法證券公司內控管理規定等多項違法違規行為,除對公司、人員開罰外,也停止光大證券從事自營業務。發言人表示,光大證券在八月十六日公開披露錯單前,賣空股指期貨共獲利人民幣七千四百一十四萬元;而披露後,光大繼續賣空避險、再獲利人民幣一千三百零七萬元,獲利共計人民幣八千七百廿一萬元。

【2013/08/31 聯合報】



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上證烏龍交易事件/中國券商闖禍 台灣設計團隊受過

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕上證綜合指數上週五發生錯帳烏龍,導致股價瞬間暴漲,中國媒體《二十一世紀經濟報導》引述造成此起烏龍的光大證券員工說法,指稱其策略投資部正測試台灣團隊所開發的投資模型,因模擬環境誤切成實際交易系統及兩岸股票交易單位「股」、「手」差異,導致交易量誤被放大一百倍。

不過,光大證券董事會秘書梅健接受中國共產黨機關報《北京青年報》採訪時,否認模擬盤切入實際交易盤、「胖手指」敲錯數字等說法,稱該公司目前正在核查中,希望能儘快向投資人解釋。

上證綜指上週五上午原小幅開低,在平盤以下遊走,不料十一點五分左右,中國石化、工商銀行、寶鋼等十多支權值股集體急拉漲停,大盤指數短短二、三分鐘暴漲百點,隨後更拉高到二一四九點附近,漲幅近六%。

光大員工將矛頭指向台灣團隊

高層否認將模擬誤切實質交易

光大證券當天下午遭到停牌、暫停交易後公告指出,其「策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題」,正進行相關查核與處置。市場傳聞,上證暴漲起因為光大自營盤七十億人民幣的「胖手指」,即在買入指數股票型基金(ETF)時輸入錯誤交易指令,烏龍下單所造成。

《二十一世紀經濟報導》引述光大知情員工表示,上週五上午十一點,光大證券策略投資部正測試內部台灣團隊所開發的投資模型,因忽略原模擬環境已切為實盤交易系統,加上原擬購買上證五十ETF的三千萬「股」,卻錯下單為三千萬「手」,才引發ETF基金自動購買成分藍籌股,其他程式化交易的資金隨即迅速跟進,導致指數大漲。

報導指出,知情人士透露,該部門交易團隊成員由來自台灣的人士組成,由於兩岸每筆股票交易數量的單位存在差異,而中國股票買賣系統最小單位「手」等於一百「股」,原擬買入三千萬「股」,在錯誤下單成三千萬「手」後,導致實際交易數量被放大一百倍。

該報導指出,光大投資部類比交易測試下單金額二三○億人民幣、實際成交七十二億人民幣、涉及股票一五○餘筆。此結論已被光大寫進上報中國證監會的自查報告。

市場人士表示,此烏龍事件涉及是否蓄意作空操縱市場、投資人賠償、光大券商評級等爭議,計算急拉上海股市大盤十六支權值股只需動用不到二十億人民幣資金,投資人的信心恐已因此遭到重創。

 

光大暴量放空陸股期指 疑為對沖自救

 

2013年08月16日20:43  

 

【陳智偉/綜合外電報導】光大證券發生錯單事件,市場原先估計其自身損失5~10億民幣(24.5~49億元台幣),但陸股盤後公布股指期貨持倉統計顯示,關係企業光大期貨大舉放空陸股期指。業界人士認為,若是光大今及時對沖自救,說不定彌補虧損之後還有機會獲利。
 
據陸股盤後揭露資訊,光大期貨空單大增7023手,而周四該公司空單僅3000手,市場人士指出,光大證券若及時發現錯誤,中午以前仍有足夠時間在期貨市場執行對沖交易,平衡虧損,其空單獲利視放空位置而定,若錯單後及時反應,說不定彌補虧損之後還有機會獲利,惟目前仍不確定大量空單是光大所有,還是其客戶所有。
 

 

陸券商錯帳烏龍 股民:被玩死
2013/08/17 12:09 中央社 

 

(中央社台北2013年8月17日電)上海光大證券錯帳烏龍使滬股昨天巨幅震盪,大陸許多股民跟進漲勢買入,卻慘操套牢,有股民說自己大賺後又倒賠,「被他們玩死了」。

 

綜合大陸媒體報導,中國大陸光大證券昨天發生錯帳烏龍,導致滬股瞬間量能飆漲。在短短2分鐘內,滬股直線拉升100點,2分鐘內成交人民幣約78億元。釀成此風暴的光大證券緊急啟動因應方案,宣布下午開市起緊急停牌。

 

「早上3手股指多單,浮盈8.9萬,下午就變成虧損1.7萬了!」,一名上海鋼鐵企業金融投資部門的交易人士說,「被他們玩死了」。

 

一名交易人士表示,當時市場傳言太多,但因幾個大買單真實存在,他因此相信是大機構主動買入,不是錯誤操作,等到光大證券的公告出來時,「自己已經被坑在裡面了,從暴賺到虧損心理滋味很難受」。

 

這名交易人士認為,光大證券上午買進大量的股票現貨,面臨較大的下跌風險,但是下午光大就開始大量拋空股指期貨,鎖住所有現貨開口,導致股指期貨大跌。

 

截至昨晚7時,網易財經發布的問卷調查顯示,早盤衝高買入的網友占總調查人數的46.1%。

 

昨天下午4時左右,一位婁姓投資者衝至光大證券上海總部大樓抗議要說法,被保安攔在門外。他表示,自己買入的光大證券股票相當於他的大半身家,擔心光大自營盤虧損影響會使股價出現大幅波動。

 

報導說,光大證券高層主管並未對此做出任何回應。1020817

 

陸股成交量暴增 盤中71檔權值股瞬間漲停

2013年08月16日19:32  

【陳智偉/綜合外電報導】光大證券錯單造成陸股周五劇烈震盪,交易量暴增,盤中上海證券綜合指數(上證)包括中國工商銀行、中國石油天然氣等前20大權值股,有16檔一度漲逾10%高掛漲停,合計滬深兩市的滬深300指數,則有71檔瞬間漲停。
 
據彭博統計,在早盤大批投資人跟進追高,下午又緊急殺出下,上證指數昨交易量暴增至約153億手,較近30日平均值100億手高出5成。

光大申請交易作廢遭駁回!上交所:交易正常交割
2013/08/16 15:59 嘉實資訊 

精實新聞 2013-08-16 15:59:18 記者 戴詩珊 報導

滬深兩市早盤11:05左右出現罕見直線急拉,銀行股、券商股、中石油、中石化等多檔股票瞬間漲停。不少股票交易員驚呼軟體壞了,市場上傳聞眾說紛紜。事後,光大證券發布公告承認係交易系統出問題,並申請交易作廢。

據上交所16日收盤後於微博發布的最新消息顯示,上交所今日交易系統運行正常,已達成的交易將進入正常清算交割。

 

 

BATS擺烏龍 蘋果股價閃電崩跌9%

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕上週五,美國最先進電子證券交易所BATS Global Markets電腦系統出現異常,使蘋果公司股價「閃電崩盤」,美東時間上午十點五十七分單筆交易價格瞬間暴跌九%,從近六百美元跌到剩下五百四十二.八美元,股票交易被迫中斷,計畫上市的BATS罕見緊急撤銷首次公開募股。

BATS美東時間週五上午九點三十分搖鈴開盤時,一切情況正常,十點四十五分電腦開始出現技術性的程式錯誤,影響到股票代碼從A到BF的交易,代碼為「AAPL」的蘋果公司股票就出現三筆錯誤交易。

蘋果個股交易 被迫中斷數分鐘

蘋果股票單筆一百股交易,十點五十七分價格從原先五九八.三七美元,短短數秒大跌至五四二.八美元,跌幅達九.三%。由於股價震盪幅度過大,蘋果個股交易因而中斷數分鐘。所幸交易恢復後,上午十一點二十五分蘋果股價迅速反彈至平盤左右的水準。

那斯達克證交所隨後宣布,取消當天在BATS電腦系統進行的蘋果股票錯誤交易。蘋果股價收盤小跌○.六%,收在五九六.○五美元。

上週五第一天首次公開募股(IPO)的BATS,也無法倖免於自家證交所的電腦故障意外。上週五美東時間約十一點左右,股票報價系統顯示,BATS只有幾美分,與其IPO定價十六美元相差甚遠。前一天晚上,BATS甫宣布首次公開募股一.○一億美元,每股定價十六美元,共六百三十萬股。

美東時間下午三點十分,BATS表示,上週五無法恢復股票交易,當天所有股票的公開標售都將取消。由於這次電腦系統故障,BATS罕見地撤銷上市計畫,令華爾街吃驚。該公司執行長芮特曼(Joe Ratterman)表示,對公司與股東而言,撤銷IPO是應有行動。

二○一○年道瓊曾崩跌千點

美國股市上次「閃電崩盤(Flash crash)」,發生在二○一○年五月六日,當天股市因希臘債務危機開低走跌,下午二點四十二分道瓊工業指數已跌逾三百點,到二點四十七分時更重挫六百多點,短短五分鐘內崩跌近一千點,跌幅達九%,二十分鐘後股市迅速反彈,重新收復重挫的六百點。

此一道瓊指數閃電崩盤事件,之後幾個小時內,數以千計被認為是套利的交易遭到取消,影響到投資人對美國金融系統公正性的信心,促使美國證交會著手調查,運用強大電腦系統短時間內進行快速的高頻率交易(high-frequency trading),是否涉及不法。

成立於二○○五年的BATS證交所,在美國股票交易處理規模排名第三,僅次於紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext)和那斯達克證交所,為高頻率交易公司熱愛,也在美國證交會高頻率交易的調查之列。

 

蘋果股票遭「閃電暴跌」襲擊 挫9%一度暫停交易

鉅亨網編譯張正芊 綜合外電  2012-03-24  03:31 

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全球市值最大企業蘋果 (Apple)(AAPL-US),周五 (23 日) 上午股價發生閃電暴跌暫停交易。因出現單筆交易價格大跌 9%,啟動美股單一股票中斷交易規則機制,因震盪過大。美東時間周五上午 10:57,美國 BATS 交易所出現一單筆 100 股蘋果股票的交易,價格每股 542.80 美元。但在此之前幾秒,蘋果股價還高達 598.26 美元。

Virtus Investment Partners 首席市場策略師 Joe Terranova 認為,今日事件看起來是操作失誤造成。但《CNBC》指出,原因也可能不單純,因 BATS 在交易重啟前 9 分鐘發出警告,表明他們正在調查代號 A 至 BF 的股票交易出現的系統問題。

諷刺的是,BATS 交易所本身昨夜才完成 1.01 億美元的首度公開募股 (IPO),並於今日第一天正式掛牌交易。

所幸蘋果股價在恢復交易後不久,便收復所以暴跌部分,於上午 11:25 反彈回平盤左右水準。

 

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