KD隨機指標

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KD隨機指標(Stochastics)，簡稱KD，是由技術分析師 George Lane 所研發出來的技術指標，同時也是目前相當流行的技術指標之一，比較上是屬於一種短期而敏感的指標，適合應用於短期波動幅度迅速的期貨市場的商品。

依照 George Lane 的觀察，他發覺在行情上漲的區段中，Bar Chart 圖上的收盤價傾向於趨近 Bar 上的高點(最高價)，而在下跌的區段中，收盤價則趨近於低點(最低價)。因此 Lane 發展了隨機指標來判斷收盤價與最高價及最低價之間的關係。

KD指標本身融合了動量觀念、強弱指標與移動平均線的優點。而且由於KD值在計算上融入了行情走勢中的最高價與最低價值，因此它比單單只使用收盤價計算的移動平均線值，在表現行情真正的波動幅度上，更具有參考性與實用性。

KD隨機指標本身由二條曲線所構成，稱為%K線與%D線，而其中%D線是%K線的修正式移動平均。這兩條線值將會在0與100之間振盪來回，而使用者即利用這兩條線的交叉及變化情形來判斷行情走勢，以做買賣進出的參考。

在應用上，KD隨機指標又可區分為快速(Fast)與慢速(Slow)二種指標。其中慢速指標本身，其實是針對快速指標再做一次修正式移動平均而產生的，而且似乎在買賣訊號上，慢速指標要較快速指標還來得準確，因此目前在一般的應用上，以慢速指標的使用居多，所以一般所稱的隨機指標多是指慢速的隨機指標而言。

在公式的計算上，首先我們利用一定區間內行情的最高值與最低值以及今日的收盤價，來計算出快速指標的%K值來，也就是今日收盤價在這段行情波段中(行情的最高與最低值範圍中)所處的相對位置(百分比)值。它的算法類似於威廉氏%R指標的算法。

我們以F%K來代表快速指標中%K值，而對於想直接計算出慢速指標的人而言，也有人稱此為未成熟隨機值RSV(Row Stochastic Value)。接下來呢，快速指標的%D值(F%D)就可以以F%K值的3日修正式移動平均值(Modified Moving Average)來計算出。

至於慢速指標的算法，事實上慢速指標中的%K值，就是快速指標的%D值，即S%K等於F%D值。然後同樣的可以利用慢速指標%K值的3日修正式移動平均值，來計算出慢速指標的%D值(S%D)來。詳細的公式如下：

假設我們要求取期間長度值為n日的KD值。

快速隨機指標 Fast Stochastics：

F%K=((Close - LLow_n) / (HHigh_n - LLow_n)) * 100

F%D=F%K的3日修正式平均值，即

F%D_t=F%D_t-1 + (F%K - F%D_t-1) / 3

慢速隨機指標 Slow Stochastics：

RSV=F%K

S%K=F%D

S%D=S%K的3日修正式平均值，即

S%D_t=S%D_t-1 + (S%K - S%D_t-1) / 3

其中：

Close為當日收盤

HHigh_n為n日中的最高價

LLow_n為n日中的最低價

t為當日值，t-1為前一日值

修正式移動平均在起始時，可以先用簡易移動平均來計算出。或者在初始時，若無前一日的K值與D值時，可以先用中間值50來代入，等到時日一長，靠著修正平滑平均的作用，K與D值自然就會趨向真實值。

另外，也有人對修正平滑的係數值3，改以參數值的方式輸入，使得KD線的應用變得更有彈性。使用者除了日期參數以外，可以自行調整該項參數，以尋找最適合的應用線型來。

在使用KD上時有幾點應注意的地方：

週期天數的使用

一般在使用KD指標時，日期天數的基本設定值為9天。至於較長的天數，有人則以為25天期的KD值指標，不失為一個良好的進出參考。而對於不同的商品所適用的KD天數值，使用者在應用上，不妨自行多多揣摸，以找出最適合的參考線型來。基本上KD線在日線、週線，甚至於盤中線型的走勢上，都相當的適用。

漲跌趨勢的變化

在行情上漲的波段中，%K值將會大於%D值，使得%K線走在%D線上方。反之在行情下跌的波段中，%K值將低於%D值，使得%K線走在%D線的下方。而當%K線的傾斜走勢開始趨向平緩時，即應該開始小心提防反轉的發生。

兩線交叉的訊號

一般當%K線從下向上突破%D線交叉時，即為買進訊號；而當%K線從上方跌落%D線交叉時，則為賣出訊號。而兩線交叉的買進訊號，又以KD值處於低值區(20以下)時較為正確；賣出訊號，則以KD值處於高值區(80以上)時較為正確。

超買超賣區

當%D值在70以上時，可以視市場為進入買超區，而當%D值低於30以下時，則可以視市場進入了賣超區中，應提防行情反轉。

與價位圖形的背離

當%D線與價位Ｋ線圖形有背離走勢時，可以視為行情反轉的前兆。也就是說當市場行情一波比一波高，而%D線圖卻呈現出一波比一波低的背離走勢時，可以視為行情即將反轉的一項訊號。此時所出現的交叉買賣訊號，亦非常具有參考的意義，不失為正確的買進賣出時機。

KD指標

全文網址: http://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=76a316b6-c78e-4846-8cb3-89420e3ab819#ixzz26Vq59RPD
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隨機指標

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（重定向自隨機指標）

隨機指標（Stochastic Oscillator，KD），原名%K&%D，是技術分析中的一種動量分析方法，採用超買和超賣的概念，由喬治·萊恩（George C. Lane）在1950年代推廣使用。指標通過比較收盤價格和價格的波動範圍，預測價格趨勢逆轉的時間。「隨機」一詞是指價格在一段時間內相對於其波動範圍的位置。^[1]

[编辑]定義

當股價趨勢上漲時，當日收盤價會傾向接近當日價格波動的最高價；當股價趨勢下跌時，當日收盤價會傾向接近當日價格波動的最低價。^[2]

[编辑]公式

一、先計算出「未成熟隨機值」（Raw Stochastic Value，RSV）：

$RSV = \frac{C_n - L_n} {H_n - L_n} \times{100}\%$

【註】

$n$ ：是經過的交易期間（一般訂為9日）；
$\begin{smallmatrix}C_n\end{smallmatrix}$ ：是第n日的收盤價；
$\begin{smallmatrix}H_n\end{smallmatrix}$ 和 $\begin{smallmatrix}L_n\end{smallmatrix}$ ：分別是過去 $n$ 日內的最高價和最低價，一般以9日為基準。

二、次求出當日的K值和D值（即計算RSV值的3日指數移動平均）：

$K_n = \alpha \cdot RSV_n + (1-\alpha) \cdot K_{n-1}$

$D_n = \alpha \cdot K_n + (1-\alpha) \cdot D_{n-1}$

（一般設定 $\begin{smallmatrix}{\color{RawSienna}\alpha\;=\;1\,/\,3} \end{smallmatrix}$ ）

【註】

$\begin{smallmatrix}RSV_n\end{smallmatrix}$ ，為當日的RSV值； $\begin{smallmatrix}K_n, D_n\end{smallmatrix}$ ，為當日K值和D值； $\begin{smallmatrix}K_{n-1}, D_{n-1}\end{smallmatrix}$ ，為前一日的K值和D值。
若無前一日K值或D值，可以50%代入計算。^[3]
K值是RSV值的3日指數平滑移動平均、D值是K值的3日指數平滑移動平均；完全隨機指標則要求使用者自行定義回顧日期 $n$ 、K值（%K）的移動平均日數和D值（%D）的移動平均日數。^[4]

K值為「快速平均值」，反應較靈敏；D值為「慢速平均值」，反應較不靈敏。若K值＞D值，表示處於漲勢；反之，則處於跌勢。K值和D值，數值皆介於0%~100%之間，50%為多空平衡位置，80%以上為「超買區」（Overbought Zone），多頭強勢；20%以下為「超賣區」（Oversold Zone），空頭強勢。

[编辑]解讀

圖解

當價格與隨機指標發生牛勢背離（即價格下跌而隨機指標指向上方），而%K線與%D線在超賣區（高於80%或低於20%）發生交叉，便是買入信號；反之則是賣出信號。^[5]%K線與%D線的簡單交叉經常發生，很多時候並不可靠。投資者多在%D線築頂或築底後，等待%K線出現急劇的逆轉並與%D線交叉。當市場波動性較大時，也可使用加權移動平均來定義%D線，以平整價格短時內大幅波動對指標產生的影響。

喔…喔…

熱血流成河

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熱血流成河

即使是血流成河，還是要熱血啦！

KD隨機指標Stochastic Oscillator (好像要日、週、月交叉比對，還要測背離比較準…)

KD隨機指標

週期天數的使用

漲跌趨勢的變化

兩線交叉的訊號

超買超賣區

與價位圖形的背離

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名為公平正義，實為散戶剝皮