2018-04-24 18:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

凱基銀行爆出，因外匯交易員炒作加拿大幣，因操作方向錯誤導致新台幣2.4億元的虧損；對於此一事件，銀行同業說，柯姓交易員用自己與同事在銀行帳戶交易1,200支（約12.6億美元）的加幣，聽起來非常神奇，「全台灣應該沒有交易員有這麼高的額度吧」，顯然銀行的內部控管出了很大問題。

資深銀行交易員說，對於每一位交易員能握有多少額度，每家銀行都有不同的控管方式。有些看年資，愈資深，握有的額度愈高，有的則是看個人績效，能為公司賺到愈多錢，額度就能隨之上調。

「但再怎麼資深、如何會賺，1,200支這個數字還是不太可能」，交易員說，如果真的要動到這麼大的部位，必須送到董事會討論通過，不可能一個交易員就能操作這麼大的外匯交易。

此外，每家銀行的控管機制也不同。有些銀行是透過系統，只要虧損到一定金額就會自動停損，該名交易員無法從事任何交易，「這個交易員就一路翹腳到年底」；而設有自動停損機制的銀行，通常是外商。

以本土銀行而言，絕大多數還是採取人工控管，每個交易員每天操作損益，下班前都會有張成績單，主管一覽無遺，以便掌握每位交易員的操盤狀況。

至於凱基銀事件，交易員說，有些銀行的外匯交易員會有額外的bonus（獎金），交易員獲利越多，能拿到的獎金就愈多，而這樣的機制會讓一些交易員不惜冒險，求取更大的獲利。根據瞭解，凱基銀行該名交易員，就是因為如此，才大量操作加幣，釀成鉅額虧損。

以這次凱基銀的交易員操作的1,200支來計算，只要加幣跌3%，損失金額就高達10億元。但凱基銀的資本額僅460億元，一名交易員就能操作12億美元，換算新台幣逾350億元的資金部位，等於拿公司逾七成的資本額來操作，銀行同業聽聞後紛紛驚呼，「一位交易員能有這麼大的額度，根本是不可思議。」

2018-04-24 16:23經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

開發金控（2883）旗下凱基銀行驚爆內控疏失導致交易員操作外匯投資部位超限並造成2.4億元損失，銀行同業對於凱基銀授權一位外匯交易員的部位高達1,200支，以及有關單一交易員交易虧損的限制，頗感不可思議。對此開發金雖已坦承確有內控缺失並已迅速改善，該交易員目前已離職，但仍令銀行同業熱議。

凱基銀行此一事件，暴露出負責控管風險的中後台，在確保前台交易員不超限、不違反內悾規範的過程中，出現漏洞，導致前台交易員有機會忽略中後台系統發出的警示，而逕自「埋頭苦幹」搏翻身，凱基銀雖然在兩天內就發現問題、迅速平倉認賠了結，使得損失的衝擊縮小，但仍留下內控出包的汙點。

一般來說，銀行為外匯交易員設的限制，一是部位、二是虧損幅度停損機制。不過，當交易員與對手銀行做外匯操作，對手銀行設定的交易額度限制是針對銀行，而非單一交易員個人，因此交易員操作時若同時與多個外銀交易，合計是有超過其個人獲得授權部位限制的可能。但是銀行對此不可能只仰賴交易員個人對其部位是否超限的自覺，而是在中後台進行即時監控，若有超限就會發出警告，交易室主管就必須據以監督交易員修正。

凱基銀該名交易員，就是在持續與多家對手外銀交易下，累積了高達1,200支的交易部位，額度多達12億美元，但是凱基銀當然不是給予這一名交易員高達1,200支的部位額度，重點是這名交易員為求翻身持續下單到部位超限、虧損擴大後，凱基銀內部卻沒有人及時制止他。

隨著這位交易員看錯方向卻為搏翻身繼續撐下去，因為凱基銀中後台內控系統對前台控制出現漏洞，給予這名交易員有選擇忽略系統警示的空間，所以系統輸給了人性，留下了金融業寶貴的一課。

凱基銀交易員炒匯大虧 3月已認列虧損

2018/04/24 13:14 中央社 中央社 

（中央社記者田裕斌台北2018年4月24日電）開發金控 (2883) 旗下凱基銀行驚傳外匯交易員操作加拿大幣大虧新台幣2.4億元，凱基銀表示，虧損已認列在3月損益中，目前已加強風險控管，這種事不會再發生。

凱基銀表示，造成操作虧損的交易員已經離職，且因操作的是銀行自營部位，對於客戶權益沒有影響。

凱基銀指出，外匯交易員的額度計算不是單純的下單量，而是與代表的額度與交易對手有關，不過除了在虧損發生的第一時間回報主管機關外，內部已經重新審視外匯交易的風控機制，未來相關的狀況不會再發生。

凱基銀自結今年3月稅後淨損2.83億元，累計今年第1季稅後純益6.78億元，每股稅後純益(EPS)0.15元；開發金股價今天挺在平盤附近，並未受到凱基銀操作外匯失利及台股大跌百點影響。（編輯：張良知）