永豐投信近一步強調,00887 之資產是由保管銀行保管,經理公司資產與基金資產完全獨立,永豐投信之自有資金並無投資該基金或其成分股。此外,個別投資人於次級市場之買賣行為,與經理公司無涉,請投資人惠察市場交易機制及相關處置措施。
永豐中國科技50大ETF(00887)受惠大陸救市點火狂飆,引投資人瘋狂追價,使00887出現異常大幅溢價,7日溢價高達224%,9日爆出投資人違約交割,到11日溢價仍達166%,投資人爭議不斷,引金管會關注,今(14日)將約談永豐投信。
據了解,金管會已採取三大動作:
一、上周五(11日)發函給永豐投信,要求永豐投信需在3日內說明該溢價異常發生原因、應變處理措施的有效性、及未來強化ETF流動性與折溢價管理措施函報金管會。
二、11日同時請櫃買中心辦理專案查核。櫃買需督導永豐投信盡速弭平該基金大幅溢價情況,就永豐投信對ETF流動性與折溢價管理的內控制度,及與流動性提供者是否善盡義務等兩大情況做專案查核,並將查核結果函報金管會。
三、一旦櫃買中心專案查核發現永豐投信有違規者,將依規處置。據知情人士指出,金管會今(14日)將請永豐投信總經理濮樂偉到金管會說明。
全案起因是00887受惠大陸釋出政策利多,8日陸股一開市時,市場傳出當天初級市場申購量就達逾十億元,永豐投信本應在當天就需完成申購,並以當日淨值計算申購金額。
但因永豐申購作業不及,延後到9日辦理,這猶如讓8日買入股票變成超買,造成過度暴險,使00887淨值從8日的13.54元,急降到9日的9.08元,單日淨值大幅縮水了33%,引發爭議。
又因11日00887被櫃買中心打入處置股,造市商只能到14日才能將初級市場申購的受益權單位數在市場上釋放,導致11日溢價仍達166%。
投信圈指出,目前市場點出最大爭議點是,原先8日就應在初級市場完成申購量,卻遞延到9日,等於新申購部位布局時點太差而蒙受損失,市場估這塊因永豐投信作業疏失造成損失,投資人恐將向永豐投信求償。
這次出現爭議的是「初級市場」,指投資人透過參與證券商(PD)向ETF發行商(指永豐投信)進行申購與贖回,與一般民眾買賣ETF的「次級市場」不同。
據了解,永豐投信將透過初級市場申購,收斂00887溢價,力拚在15日內將溢價控制在3%內。
據永豐投信官網公告,到10月9日止,00887淨資產價值是17.56億元,每單位淨值9.08元,預估13日淨值是8.34元與11日市價22.15元,溢價幅度達165.6%。10月11日起到24日止,列入處置股票(每五分鐘成交一次),禁止當沖交易。
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