葛洛斯遭「雷」擊 虧34億美元
【經濟日報╱編譯廖玉玲/綜合外電】

 

圖/經濟日報提供
 

 

太平洋投資管理公司(PIMCO)交易的某些雷曼兄弟債券,虧損至少超過34億美元,有「債券天王」美譽的葛洛斯顯然也踩到雷曼這顆地雷。
(路透)

「債券天王」葛洛斯也踩到雷曼兄弟地雷?華爾街日報根據新的法院資料估算,太平洋投資管理公司(PIMCO)交易的某些雷曼債券,虧損至少超過34億美元。

 

華爾街日報報導,紐約聯邦破產法院的投資揭露資料,讓外界得以一窺PIMCO的交易細節。

這些資料詳細記載PIMCO在1999年10月到2011年3月間交易某些雷曼債券的日期、價格和數量。今年稍早,一位法官下令PIMCO和其他雷曼債權人揭露與雷曼交易的細節。

多年來PIMCO不斷以接近面值的價格買進雷曼優先債,在雷曼倒閉前幾個月也依然如此。之後那些債券每1美元面值的交易價只剩6美分。根據MarketAxess資料,目前交易價回升到26美分。

PIMCO在雷曼倒閉後也曾買賣這些債券,但收益都不足以彌補前幾年高價買進導致的虧損。

華爾街日報分析指出,從2000年到2011年3月間,PIMCO平均以約91美分購買面值1美元的雷曼優先債,這些債券目前每1美元面值約值25美分。相較之下,部分投資人以極低價格買進雷曼的債券,現在都等著大賺一筆。

PIMCO在呈報法院的投資揭露資料中表示,截至今年3月底止,持有雷曼控股公司約42億美元債券。

該公司也因此名列雷曼的一大債權人,和另外兩批債權人爭取清算和分配雷曼剩餘資產的最優惠條件。

根據華爾街日報的分析,在最好的情況下,PIMCO在雷曼優先債的投資損失共達34.4億美元;在最不利的狀況下,損失上看38.4億美元。

PIMCO發言人表示,那些部位早就依市價逐日結算,還說就算投資雷曼失利,該公司2008年的報酬率仍傲視業界。2008年時金融市場哀鴻遍野,但PIMCO旗艦基金總回報基金(Total Return Fund)仍有4.32%的報酬率,主要是因為看準政府公債價格會上漲。

儘管如此,投資雷曼失利仍是PIMCO的一大敗筆,也凸顯固定收益證券雖被許多投資人視為相當穩定的投資工具,但某些部分的波動仍可能相當劇烈,而由於退休基金等大型法人也是PIMCO的客戶,因此一般投資人全都成了受害者。

 

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